Сравнение EVVTY с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVVTY или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между EVVTY и ^GSPC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EVVTY и ^GSPC
Основные характеристики
EVVTY:
-0.96
^GSPC:
2.10
EVVTY:
-1.37
^GSPC:
2.80
EVVTY:
0.83
^GSPC:
1.39
EVVTY:
-0.53
^GSPC:
3.09
EVVTY:
-1.46
^GSPC:
13.49
EVVTY:
20.52%
^GSPC:
1.94%
EVVTY:
31.31%
^GSPC:
12.52%
EVVTY:
-64.22%
^GSPC:
-56.78%
EVVTY:
-56.25%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, EVVTY показывает доходность -30.20%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%.
EVVTY
-30.20%
-9.09%
-20.50%
-29.76%
24.18%
N/A
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EVVTY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EVVTY и ^GSPC
Максимальная просадка EVVTY за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVVTY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EVVTY и ^GSPC
Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что EVVTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.